Ce livre traite d'importants processus aléatoires, qui s'appliquent dans de nombreux domaines et illustrent pleinement les fondements des probabilités. Ces fondements sont présentés et expliqués dans un chapitre introductif : inégalités de Schwarz, de Markov, de Jensen, lemmes de Borel-Cantelli, théorèmes de convergence monotone ou dominée, loi forte des grands nombres, théorème central limite. Le second chapitre présente très progressivement l'espérance conditionnelle,